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2023년도 제 19회 BK 통계 세미나 개최를 안내드립니다.







고려대학교 통계학과 통계연구소, BK21 통계학교육연구팀과 DS+ 사업단 주최로 이루어지는 세미나입니다.







일시 : 2023년 12월 15일 (목) 오후 5시



장소 : 고려대학교 정경관 206호



연사 : 이기섭 교수 (퍼듀대 통계학과)





주제 :

Optimal Entry and Exit with Signature in Statistical Arbitrage



Abstract :

We explore an optimal timing strategy for the trading of price spreads exhibiting mean-reverting characteristics. A sequential optimal stopping problem is formulated to analyze the optimal timings for both entering and subsequently liquidating positions, all while considering the impact of transaction costs. Our approach leverages the signature optimal stopping method to resolve this sequential optimal stopping problem, thereby unveiling the precise entry and exit timings that maximize gains. Our framework accommodates a wide range of mean reversion dynamics, offering adaptability to diverse scenarios. Numerical results are provided to demonstrate its superior performance when comparing with conventional mean reversion trading rules.



홍보 자료 : 첨부파일 확인 부탁드립니다